پایش قیمت سهام با استفاده از مدل های تحلیل ممیزی خطی، تحلیل ممیزی درجه دوم و الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی در بورس اوراق بهادار تهران

در این مقاله از مدل تحلیل ممیزی DA 1 و مدل هیبریدی الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی ANN-GA  2 برای تخمین دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در این پژوهش،ابتدا با استفاده از روش غربالگری، نمونه ای به حجم 543 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخابو اطلاعات مربوط به شاخص های قیمت و بازده نقدی  TEDPIX ، قیمت پایانی، نوسان قیمت پایانی و حجممعاملات در بازه زمانی سال های 1531 تا 1531 گردآوری گردید. سپس با به کارگیری آزمون وابستگی دیرش 5 ،آزمون ضرایب کشیدگی و چولگی 4 و آزمون سلسله 3 و با استفاده از متغیر قیمت و بازده نقدی، شرکت های منتخببه دودسته دستکاری قیمت شده و دستکاری قیمت نشده تقسیم شدند. سپس با بررسی نمودار روند تغییراتشاخص قیمت و بازده نقدی و حجم معاملات در مورد شرکت های دستکاری قیمت شده، تاریخ شروع دستکاریقیمت تعیین گردید. در گام بعدی، با استفاده از تابع تحلیل ممیزی خطی ) LDF ) 6 و تابع تحلیل ممیزی درجه دوم( QDF ) 1 و همچنین الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی و با استفاده از متغیرهای قیمت پایانی، نوسانقیمت پایانی و حجم معاملات و با به کارگیری اطلاعات یک سال قبل از شروع دستکاری قیمت سهام برایشرکت های دستکاری قیمت شده و اطلاعات چهارساله برای شرکت های دستکاری قیمت نشده، مدل هایی برایپیش بینی دستکاری قیمت سهام طراحی گردید. در پایان توانایی پیش بینی مدل ها موردبررسی قرار گرفت. با توجهبه نتایج به دست آمده، توانایی پیش بینی مدل تحلیل ممیزی درجه دوم نسبت به مدل تحلیل ممیزی خطی و مدلالگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی بهتر هست.